Die Strategie investiert in Aktien der beiden Blue-Chip-Indizes DAX und Dow Jones. In einem ersten Selektionsschritt werden die unterbewerteten Aktien mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite herausgefiltert. Im zweiten Schritt wird geprüft, ob diese vermeintlich günstigen Aktien auch einen intakten Aufwärtstrend aufweisen. Das Ziel: Unterbewertete Aktien finden, die bereits begonnen haben, ihre Unterbewertung abzubauen.
Befindet sich der gesamte Aktienmarkt in einem Abwärtstrend, ist es nicht ratsam, überhaupt in Aktien zu investieren. In diesem Fall kann bis zu 50% des Kapitals in einen ShortDAX-ETF investiert werden, um damit von fallenden Aktienkursen zu profitieren.
Im Aufwärtstrend können maximal fünf Aktien aus dem DAX und fünf Aktien aus dem Dow Jones gekauft werden, wobei gleich gewichtet investiert wird. Ab einem Anlagekapital von 10.000 Euro ist der Einsatz dieser Strategie damit sinnvoll.
In der Simulation wurden Transaktionskosten von 0,1% je Kauf und je Verkauf berücksichtigt. Die Liquidität wurde im Geldmarkt zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Basisdaten | |
Outperformance | 3.062 % (15,15 % p.a.) |
Transaktionen | 290 (14,0 p.a.) |
Benchmark | DAX P |
Benchmark | Strategie | |
Kapital | ||
Start 01/2000 | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Ende 08/2020 | 19.176 EUR | 325.386 EUR |
Rendite | ||
Rendite p.a. (geo.) | 3,20 % | 18,35 % |
Rendite 2019 | 25,48 % | 14,79 % |
Rendite 2020 YTD | -2,29 % | -9,84 % |
Risiko | ||
Maximaler Rückgang | -72,68 % | -22,35 % |
Mittlerer Rückgang | -22,34 % | -6,66 % |
Volatilität p.a. | 20,60 % | 16,38 % |
Längste Verlustperiode | 7,31 J. | 1,86 J. |
Rendite zu Risiko | ||
Rendite / Max. Rückgang | 0,04 | 0,82 |
Rendite / Mittel Rückgang | 0,14 | 2,76 |
Rendite / Volatilität p.a. | 0,16 | 1,12 |
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